[融资融券]嘉实多利分级债券型证券投资基金2018年第3季度报

2020-07-01 22:14:54 75 配资公司 嘉实,多利,分级,债券型,证券,投资基金,2018年第,季度

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月26日 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况  基金简称  嘉实多利分级债券   场内简称  嘉实多利  基金主代码  160718  基金运作方式  契约型开放式  基金合同生效日  2011年3月23日  报告期末基金份额总额  71,344,024.70份   投资目标  本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。  投资策略  为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下行风险波动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。  业绩比较基准  中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%  风险收益特征  本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  基金管理人  嘉实基金管理有限公司  基金托管人  招商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称  嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取  下属分级基金的交易代码  160718 150032 150033  报告期末下属分级基金的份额总额  45,057,679.70份  21,029,076.00份  5,257,269.00份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标                                                                         单位:人民币元  主要财务指标  报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)   1.本期已实现收益  -599,870.11  2.本期利润  -325,873.98  3.加权平均基金份额本期利润  -0.0045  4.期末基金资产净值  68,843,236.91  5.期末基金份额净值  0.9649  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④   过去三个月 -0.47% 0.19% 0.75% 0.15% -1.22% 0.04%  自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   图:嘉实多利分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年3月23日至2018年9月30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五)投资限制2.基金投资组合限制)的有关约定。  管理人报告  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明     任职日期  离任日期     王茜  本基金、嘉实多元债券、嘉实新机遇混合发起式、嘉实新起点混合、嘉实新起航混合、嘉实致兴定期纯债债券基金经理  2011年3月23日  -  16年  曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。   注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。  管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计5次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年3季度,各类经济数据出现小幅回落的情况。主要指标包括工业增加值数据、消费数据、PMI总量数据等。相比较而言,需求端数据有所弱化,而生产端数据相对韧性更强。汇总下来,我们认为3季度的经济数据较今年上半年可能有所回落。通胀方面,CPI整体出现小幅上行,而PPI的回落幅度也低于市场预期。整体物价水平显示出较强的韧性。 从主要券种的季度收益率比较来看,债券市场在3季度出现较大的分化行情。最终10年国债收益率从年中期的3.5%左右上行至3.6%左右。而信用债整体收益率下行幅度在30BP左右,信用利差出现整体收窄。从区间走势来看,债券市场波动较前期有所收敛。以十年国债为例,整个季度内呈现窄幅震荡走势。 3季度股票市场同样出现了较为明显的风格分化。全季度沪深300为代表的大盘股呈现底部震荡格局,3季度整体收益率为-2.05%,小幅下跌。而创业板为代表的成长股整体出现较大幅度下行,3季度整体跌幅超过12%。 债券市场整体收益率已经回落至历史中枢偏低水平,因此我们短期内以中性策略进行稳健配置,增加组合的防御性及稳定性。同时也会积极关注利率债尤其是金融债的波段操作机会。权益市场,短期整体会保持中性偏谨慎的参与比例,对于国内基本面、债务去杠杆情况、外部因素会密切关注演化的方向。在当前市场整体估值处于历史偏低水平的背景下,我们会积极寻找对于大盘价值股的长期配置机会,以及部分处于底部的优质成长股的参与机会。 报告期内基金的业绩表现  截至本报告期末本基金份额净值为0.9649元;本报告期基金份额净值增长率为-0.47%,业绩比较基准收益率为0.75%。  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明  无。 投资组合报告  报告期末基金资产组合情况  序号  项目  金额(人民币元 )  占基金总资产的比例(%)   1  权益投资  7,542,230.87 8.76   其中:股票  7,542,230.87 8.76  2  基金投资  - -  3  固定收益投资  74,467,979.90 86.50   其中:债券  74,467,979.90 86.50   资产支持证券  - -  4  贵金属投资  - -  5  金融衍生品投资  - -  6  买入返售金融资产  - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -  7  银行存款和结算备付金合计  2,618,653.10 3.04  8  其他资产  1,464,717.17 1.70  9  合计  86,093,581.04 100.00  报告期末按行业分类的股票投资组合  代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)   A  农、林、牧、渔业  - -  B  采矿业  - -  C  制造业  3,769,637.67 5.48  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  217,984.00 0.32  E  建筑业  - -  F  批发和零售业  673,630.00 0.98  G  交通运输、仓储和邮政业  805,059.00 1.17  H  住宿和餐饮业  - -  I  信息传输、软件和信息技术服务业  392,832.00 0.57  J  金融业  902,654.00 1.31  K  房地产业  567,883.00 0.82  L  租赁和商务服务业  1,143.20 0.00  M  科学研究和技术服务业  211,408.00 0.31  N  水利、环境和公共设施管理业  - -  O  居民服务、修理和其他服务业  - -  P  教育  - -  Q  卫生和社会工作  - -  R  文化、体育和娱乐业  - -  S  综合  - -   合计  7,542,230.87 10.96  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)   1 601939 建设银行 82,100 594,404.00 0.86  2 600519 贵州茅台 500 365,000.00 0.53  3 603708 家家悦 16,100 358,225.00 0.52  4 000429 粤高速A 45,100 348,623.00 0.51  5 601933 永辉超市 38,700 315,405.00 0.46  6 601318 中国平安 4,500 308,250.00 0.45  7 600104 上汽集团 9,200 306,176.00 0.44  8 600529 山东药玻 17,700 302,493.00 0.44  9 601799 星宇股份 5,610 293,739.60 0.43  10 002311 海大集团 13,400 291,316.00 0.42  报告期末按债券品种分类的债券投资组合  序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)   1  国家债券  - -  2  央行票据  - -  3  金融债券  67,505,348.00 98.06   其中:政策性金融债  67,505,348.00 98.06  4  企业债券  - -  5  企业短期融资券  - -  6  中期票据  - -  7  可转债(可交换债)  6,962,631.90 10.11  8  同业存单  - -  9  其他  - -  10  合计  74,467,979.90 108.17  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)   1 018005 国开1701 265,580 26,717,348.00 38.81  2 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 29.90  3 180208 18国开08 200,000 20,206,000.00 29.35  4 113008 电气转债 30,000 3,034,800.00 4.41  5 113507 天马转债 18,480 1,699,051.20 2.47  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  报告期末,本基金未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  报告期末,本基金未持有贵金属投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  报告期末,本基金未持有权证。  报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。  投资组合报告附注  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成  序号  名称  金额(人民币元)   1  存出保证金  29,325.02  2  应收证券清算款  71,520.81  3  应收股利  -  4  应收利息  1,363,738.88  5  应收申购款  132.46  6  其他应收款  -  7  待摊费用  -  8  其他  -  9  合计  1,464,717.17  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  序号  债券代码  债券名称  公允价值  (人民币元)  占基金资产净值比例(%)   1 113008 电气转债 3,034,800.00 4.41  2 132012 17巨化EB 466,546.00 0.68  3 113012 骆驼转债 396,981.00 0.58  4 110038 济川转债 374,432.00 0.54  5 110032 三一转债 253,860.00 0.37  6 123006 东财转债 230,580.00 0.33  7 127004 模塑转债 143,955.20 0.21  8 132010 17桐昆EB 44,520.00 0.06  9 128020 水晶转债 6,439.30 0.01  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。  开放式基金份额变动                                                                              单位:份  项目  嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取  报告期期初基金份额总额  45,970,361.30 23,365,988.00 5,841,497.00  报告期期间基金总申购份额  166,182.93 - -  减:报告期期间基金总赎回份额  4,000,004.53 - -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)  2,921,140.00 -2,336,912.00 -584,228.00  报告期期末基金份额总额  45,057,679.70 21,029,076.00 5,257,269.00  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。  备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实多利分级债券型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址: 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年10月26日

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